Pubblicazioni scientifiche

Siamo parte del mondo accademico, e pubblichiamo attivamente le nostre ricerche.

I filoni coprono i due assi del nostro lavoro: finance quantitativo e ingegneria di agenti LLM. Ogni paper è pubblico e verificabile: leggete, replicate, criticate.

I sei paper

  • Streamlined Hierarchical Reinforcement Learning for Algorithmic Trading: Architecture Simplification and Empirical Validation

    Quant / ML · ottobre 2025 · 42 pp.

  • Feature Scope and Cross-Sectional Return Prediction: Evidence from US Large-Cap Equities

    Quant / ML · aprile 2026 · 98 pp.

  • Conformance, Cost, and Replication in Constrained LLM Coding Agents

    Agenti LLM · maggio 2026 · 32 pp.

  • Beyond Retrieval vs Context: A Unified Evaluation Framework for External Information Management in LLM Agents

    Agenti LLM · giugno 2026 · 75 pp.

  • Who Captures Atomic MEV after PBS? Receipt-exact Evidence of Builder Centralization and a Vanishing Independent-searcher Edge on BNB Smart Chain

    Blockchain / MEV · luglio 2026 · 37 pp.

  • FLEX-MoE: Failure-Born Orthogonal Experts for Self-Improving Language Models

    Agenti LLM · luglio 2026 · 22 pp.

La ricerca non è una vetrina: è il fondamento del metodo. I paper quant fondano le piattaforme; i paper sugli agenti fondano agentic-sdlc, il nostro modo di consegnare software.